Bredvid Cirkel K ligger den gamla järnvägsstationen som byggdes 1912 och ritades av arkitekten Ove Funch-Espersen. Stationen togs dock inte i bruk förrän året därpå, eftersom det uppstod förseningar med järnvägen. Byggnaden är i två våningar, byggd i rött tegel och med mansardtak och välvda gavlar så att första våningen kan användas som bostad. Stationen hade också ett lager till höger om byggnaden. Byggnaden finns fortfarande kvar, men har flyttats lite längre in på området. Stationen byggdes inte för att ta emot stora mängder gods, utan en spårväxel byggdes mitt i staden, varifrån man kunde köra ner till Allinge hamn och antingen lasta av varorna vid lagret eller direkt ombord på ett fartyg. På den yttre piren i hamnens norra ände visar kullerstenarna tydligt var spåren fanns.
Allinge station är en mycket stor byggnad i förhållande till stadens storlek, vilket beror på att Allinge och Sandvig vid den här tiden började få många turister och stationerna var därför tvungna att ta emot det stora antalet passagerare som besökte städerna.
När tiderna förändrades och det inte längre fanns något behov av järnvägar på Bornholm stängdes Allinge station 1953. Kort därefter övertogs byggnaden av CF (danska räddningstjänsten) och ett antal trähus byggdes på platsen för att fungera som garage, sovsalar, matsalar osv.
