Neben dem Cirkel K befindet sich der alte Bahnhof, der 1912 erbaut und vom Architekten Ove Funch-Espersen entworfen wurde. Der Bahnhof wurde jedoch erst im darauf folgenden Jahr in Betrieb genommen, da es zu Verzögerungen bei der Eisenbahn kam. Das Gebäude ist zweistöckig, aus roten Ziegeln gebaut und mit Mansarddach und Bogengiebeln versehen, so dass das 1. Der Bahnhof verfügte auch über ein Lagerhaus auf der rechten Seite des Gebäudes. Dieses Gebäude existiert noch immer, wurde aber etwas weiter in das Gelände hinein verlegt. Der Bahnhof wurde nicht gebaut, um große Mengen an Waren zu empfangen, sondern mitten in der Stadt wurde eine Weiche gebaut, von der aus man zum Hafen von Allinge hinunterfahren und die Waren entweder im Lagerhaus oder direkt an Bord eines Schiffes entladen konnte. An der Außenmole am nördlichen Ende des Hafens zeigen die Pflastersteine deutlich, wo die Gleise lagen.
Der Bahnhof von Allinge ist im Verhältnis zur Größe der Stadt ein sehr großes Gebäude, da Allinge und Sandvig zu dieser Zeit viele Touristen anzogen und die Bahnhöfe daher eine große Anzahl von Fahrgästen aufnehmen mussten, die die Städte besuchten.
Als sich die Zeiten änderten und es keinen Bedarf mehr für Eisenbahnen auf Bornholm gab, wurde der Bahnhof Allinge 1953 geschlossen. Kurz darauf wurde das Gebäude vom dänischen Katastrophenschutz (CF) übernommen und eine Reihe von Holzhäusern gebaut, die als Garagen, Schlafsäle, Speisesäle usw. dienten.
