Der Hafen von Allinge entstand, wie viele andere Häfen auf Bornholm, durch natürliche Vertiefungen in den Felsen, die einen Hafen für kleinere Boote bilden konnten. Von etwa 1200 bis 1500 gab es viele Heringe in der Ostsee, und Allinge spielte eine wichtige Rolle im großen Heringsabenteuer mit den Hansestädten, die Hering für den Weiterverkauf in Südeuropa kauften, wo die Katholiken einen fleischlosen Tag hatten, aber Fisch aßen, da er kein Fleisch war. In dieser Zeit kam der Wohlstand in die Stadt. Dann kam die Entwicklung zum Stillstand, die Menschen hatten kein Geld mehr. Die Männer fuhren zur See, um Essen auf den Tisch zu bringen und vielleicht einen Teil des Fangs an die Menschen an Land zu verkaufen. Wenn es auf dem Hof nichts zu tun gab, fuhren die Bauern im Winter zur See, um sich etwas dazuzuverdienen.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verbesserte sich die Situation, und die Fischer sahen sich gezwungen, eine Anlegestelle im Naturhafen zu bauen, um mit der Entwicklung Schritt zu halten. Die Fischereiflotte wurde größer, die Fangmethoden besser und damit auch die Fänge größer. In den späten 1850er Jahren wurde der Hafen erweitert, Granit weggesprengt und ein Außenhafen und ein Innenbecken gebaut. Die beiden Becken waren durch eine Schleuse getrennt, die bei Sturm manuell mit Stangen geschlossen werden konnte, um das Wasser im inneren Becken zu beruhigen. Der Bau des Hafens dauerte sechs Jahre und wurde 1862 abgeschlossen. Leider vergingen nur zehn Jahre, bevor Allinge von der Katastrophe heimgesucht wurde. Eine Sturmflut im Jahr 1872 zerstörte den Hafen und hinterließ alles in Trümmern. Diesmal dauerte es nur vier Jahre, um den Hafen zu bauen. Im Jahr 1884 musste das Innenbecken verdoppelt werden, da der Fischfang sehr gut war. Ende des 19. Jahrhunderts ging es Allinge wieder gut. Es gab große Handelshöfe und Handelshäuser. Der Hafen wurde weiter ausgebaut und vertieft, um größere Schiffe aufnehmen zu können.
Im Hafen steht die alte Rettungsbootstation von 1931, daneben das alte Mauerhaus von 1924, das ein Wagengewicht von bis zu 16 Tonnen tragen konnte. In der Ecke des Hafens steht das alte Windenhaus mit der Außenwinde mit Kettenzug zum Öffnen und Schließen der Hafenschleuse.
