Muzeum Gudhjem mieści się w starym budynku dworca z 1916 roku, zaprojektowanym przez architektów Kay Fisker i Aage Rafn. Budynek został wystawiony na sprzedaż w 1968 roku i kupiony przez Stowarzyszenie Miasta i Miejsca Pamięci Gudhjem we współpracy z malarzami Paulem Hømem i Axelem Munchem, którzy musieli osobiście udzielić gwarancji na cenę zakupu.

Budynek stacji został przekształcony w muzeum, w którym można było wystawić prace bornholmskich malarzy, ceramików i rzeźbiarzy.

Niestety, budynek nie bardzo nadawał się na muzeum, więc bardzo ciężko pracowali, aby zdobyć fundusze na rozbudowę, gdzie można by organizować wystawy, koncerty, a także chcieli mieć możliwość prowadzenia wykładów dla publiczności. Pod koniec lat 80. udało się wreszcie zebrać wystarczające fundusze, by wybudować przedłużenie. Nowy budynek został zaprojektowany przez architekta Nielsa Frithiofa Truelsena i zainaugurowany w 1991 roku.

Nowa dobudówka ma skromne rozmiary, ale zintegrowano w niej wiele różnych opcji, dzięki czemu przestrzeń może pełnić wiele różnych funkcji. W budynku znajdują się duże okna połaciowe oraz dodatkowe duże okna na wschód, co zapewnia miłe i spokojne światło w budynku. Aby pomieścić większe wystawy, zastosowano ściany przesuwne, które zapewniają większą powierzchnię ścian dla wystaw. Aby połączyć stary budynek z nowym, wybudowano szklany korytarz.

Mimo że muzeum miało teraz dużo miejsca na wystawy, wciąż istniał problem z przestrzenią. Problem polegał na tym, że brakowało miejsca do przechowywania. Z czasem muzeum pozyskało szereg efektów, które nie są stale eksponowane. Na szczęście rozwiązanie znaleziono w 2001 roku, kiedy to zainaugurowano działalność magazynu zbudowanego na potrzeby nowej przestrzeni wystawienniczej.

Muzeum posiada kilka stałych wystaw, w tym prace malarza i grafika Sigurda Vasegaarda oraz kolekcję szkiców Olufa Høsta. W głównym budynku muzeum, czyli dworcu, na pierwszym piętrze znajduje się mała sala historii lokalnej.

Każdej zimy sale muzeum wypełniają się zajęciami zespołu tkackiego, w którym może przebywać nawet 30 tkaczy. Gotowe produkty zostaną wystawione na Wielkanoc.

Jeśli interesuje Cię tkactwo, to są kursy, na które można się zapisać.

Osoby związane z muzeum są z zarządu i pracują dobrowolnie.